Borsa

Korelasyon Nedir? Korelasyon Çeşitleri Nelerdir?

Korelasyon terimi genellikle matematik hesaplamalarında karşımıza çıkmakla birlikte borsa dünyasında da sıkça kullanılan ve analizlerde önemli olan bir kavramdır. Borsadaki korelasyon ile matematikte bulunan korelasyon birbirinden farklı olarak düşünülebilir. Bu nedenle borsaya dahil olan kişiler korelasyon nedir sorusunu sorabilir. Ancak ikisi de aynı kavram olup kullanımda ayrışmaktadır.

Korelasyonda iki farklı değişken bulunur. Bu değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için korelasyon hesaplaması yapılır. Hesaplamalar sonucu korelasyon değeri -1 ya da +1 çıkıyorsa bu değişkenler arasında bir ilişki var demektir. Ancak sonuç 0 çıkıyorsa herhangi bir ilişkiden söz edilemez. Korelasyon hesaplamaları genellikle yatırım sistemleri içerisinde analizler oluşturmak amacıyla tercih edilmektedir.

Korelasyon Çeşitleri Nelerdir?

Korelasyon hesaplamaları değişkenlerin sayısına ve durumuna göre değiştiğinden dolayı korelasyon çeşitleri oluşmuştur. Üç adet korelasyon çeşidi vardır.

  1. Basit Korelasyon

İki değişkenin arasındaki ilişkiyi inceleyen korelasyon çeşidine basit ya da ikili korelasyon denmektedir. Basit korelasyon hesaplamalarında değişkenler arası ilişki varsa sonuç +1 ya da -1 çıkacaktır. Ancak değişkenler arası ilişki olmaması halinde sonuç 0 çıkacaktır. İki değişken aynı yönde ise pozitif basit korelasyon, değişkenler ters yönde ise negatif basit korelasyon olarak yorumlanabilir.

  1. Çoklu Korelasyon

Bir değişkenin birden daha fazla değişken ile arasındaki ilişkinin incelendiği korelasyon çeşidine çoklu korelasyon denmektedir. Borsada çoklu korelasyonlar değişkenlerin durumlarını daha rahat inceleme imkanı bulurken aynı zamanda değişkenlerin farklı durumlarda hangi değerleri alacağını da görmeyi sağlar.

  1. Kısmi Korelasyon

Değişkenlerin birinin sabit tutulup diğerlerinin durumunu inceleme imkanı veren korelasyon çeşidine kısmı korelasyon denir. Bu korelasyonda ihtimaller değerlendirildiği gibi olası durumlarda hangi sonuçların alınacağını görmeyi de sağlar. Borsada sabitlenen değişkene bağlı olarak diğer değişkenlerin genel duruma etkisi de bu hesaplama ile kolay bir şekilde fark edilebilir.

Korelasyon Analizi Nasıl Yapılır?

Korelasyon analizi grafiklerde oluşan eğrilerin yorumlanması ile yapılmaktadır. Borsada analiz ekranlarında çıkan eğriler hakkında fikir edinmek için değişkenlerde şu durumlara bakılır:

  • Korelasyon analizlerinde iki farklı değişken bulunur. Bu değişkenler grafiklerde farklı renkteki eğriler ile gösterilmektedir. Eğer iki değişkenin de yönü aynıysa bu korelasyonun pozitif yönde olduğunu gösterir.
  • Değişkenlerden biri aşağı diğeri ise yukarı yönü gösteriyorsa bu durumda negatif korelasyon göstergesidir.

Bir örnek vermek gerekirse altın ve dolar arasında genellikle ters korelasyon bulunur. Yani altın yükselişe geçtiğinde dolar düşer, dolar yükselişe geçtiğinde ise altın fiyatları düşer. Grafiklere bakarak korelasyon analizi yapıldığında çıkan sonuçlarla yatırım yapmak daha kolay hale gelecektir. Ayrıca yapılan bu analiz borsada gelecek dönemlerde neler olabileceği ile ilgili öngörü kazanmayı da sağlayacaktır.

Korelasyon Analizinin Avantajları Nelerdir?

  • Korelasyon analizi değişkenler arasındaki ilişkiyi net bir şekilde görerek doğru bir şekilde yorumlama yapmaya imkan sağlar.
  • Değişkenlerin birbirinden nasıl etkilendiğini görebilmek adına da korelasyon hesaplamalarından faydalanılabilir.
  • Finansal olarak iniş çıkışların hangi enstrümanlar etkisi ile gerçekleştiğini görerek geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunmaya yardımcıdır.
  • Kriz dönemlerinin önceden ön görülerek tedbir alınmasını sağlayan korelasyon hesaplamaları, yatırımlarda yönlendirici bir etken olmaktadır.
  • Enstrümanlar arası ilişkilerin takibinde ve geçmiş dönemlerdeki yatırımların incelenmesinde de korelasyon oldukça işe yaramaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu